国开助手《金融机构信用管理》第二次形考任务答案

1. （）在某一特定时间段内，该金融资产信用损失的平均水平，它可以通过求取函数期望值的方法来求得。
A.期望信用损失
B.最大信用损失
C.未预期信用损失
D.最大信用损失
2. 《新巴塞尔资本协议》提出了（）种衡量信用风险的方法。
A.一种
B.两种
C.三种
D.四种
3. 不属于信用衍生品特征的是（）。
A.不须转移原信用资产
B.灵活性
C.操作简便
D.价格发现
4. 某笔12亿元的贷款，借款人违约的可能性有2.6%，违约能够收回贷款总额的60%，这笔贷款的信用损失有（）。
A.1200万元
B.3100万元
C.4800万元
D.7200万元
5. 某机构欲在投资组合A与B中权衡，经测算，组合A与B风险调整后收益分别达到1.6亿元和1.4亿元，所需要的风险资本分别为4亿元和3亿元，按照RAROC，该机构应该选择（）。
A.组合A
B.组合B
C.组合A与组合B均可
D.上述说法都不正确
6. 某项贷款500万元，借款人违约概率为5%，一旦借款人违约只能收回贷款总额的40%，这笔贷款的信用损失为（）。
A.10万元
B.15万元
C.20万元
D.25万元
7. 某银行A部门风险调整后的年收益达到0.6亿元，风险资本0.9亿元，B部门风险调整后的收益0.5亿元，风险资本0.8亿元。利用RAROC比较两部门的实际业绩表现，（）。
A.A部门优于B部门
B.B部门优于A部门
C.两部门再现相当
D.上述说法都不正确
8. 某资产组合价值500万元，价格波动日标准差为2%，该组合在置信度95%条件下的以日为计量单位的VAR值为（）。
A.10万元
B.12.8万元
C.16.5万元
D.23.3万元
9. 如果商业银行采用高级法评估风险，在估计违约损失率时，《巴塞尔协议》要求商业银行至少需要多（）的历史数据。
A.1年
B.3年
C.5年
D.7年
10. 下列不属于违约事件的是（）。
A.破产
B.回购债券
C.降低信用评级
D.延期偿付债务
11. 资产组合C由组合A与组合B构成，下列说法正确的是（）。
A.VARA+VARB=VARC
B.VARA+VARB≥VARC
C.VARA+VARB≤VARC
D.以上说法不正确

12. “6C”法在评价借款人的信用状况时，着重考察的因素有（）。
A.品德
B.资本
C.担保
D.偿债能力
13. 《新巴塞尔资本协议》提出的衡量信用风险方法有（）。
A.标准法
B.内部评级法
C.外部评级法
D.混合评级法
14. VAR的度量方法主要有（）。
A.方差-协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.回归方法
15. VAR的缺陷主要有（）。

A.对未来损失的估计基于历史数据
B.假定服从正态分布
C.未对金融市场价格极端变化时所造成的损失进行估计
D.不能衡量全部投资组合的整体风险大小
16. 成分VAR的特征有（）。
A.资产组合内所有单个资产的成分VAR值之和构成整体的分散化VAR
B.能够反应出组合内各种资产对组合VAR的贡献大小
C.如果某种资产的成分VAR为正，说明这种资产使组合的VAR值增加
D.如果某种资产的VAR为负，则说明这种资产使组合的VAR值减少
17. 计算RAROC需要的要素有（）。
A.收益
B.预期损失
C.经济资本
D.总资本
18. 内部评级法在确定风险要素时，主要涉及（）等几方面的内容。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.风险暴露剩余到期日
19. 下列产品中属于信用衍生品的有（）。
A.信用违约互换
B.总收益互换
C.信用溢价期权
D.现货交易
20. 信用风险的处理办法有（）。
A.规避
B.预防
C.分散
D.风险资产出售
21. 信用风险损失的度量包括（）等要素。
A.违约概率
B.信用风险敞口
C.信用风险差价
D.违约损失率
22. 信用衍生品的功能有（）。
A.转移信用风险
B.确定标的信用资产的合理信用价差
C.套利
D.丰富资产组合品种
23. 压力测试方法是专门度量极端价格变动下的风险损失的方法，主要方法有（）。
A.情景分析
B.历史模拟
C.压力VAR
D.系统压力测试

24. 《新巴塞尔资本协议》提出了两种衡量信用风险的方法：标准法和内部评级法。
25. KMV 模型延续了莫顿模型的基本思想，将公司的债权价值看成是对该公司资产的一个看涨期权的价值（）
26. RAROC的核心原理是银行在评价其盈利情况时，必须考虑其盈利是在承担了多大风险的基础上获得的。（）
27. RAROC方法既考察了其盈利能力，又充分考虑了该盈利能力背后承担的风险。（）
28. VAR是在正常市场情况下的估计，并没有对金融市场价格的极端变化所造成的损失进行估计。（）
29. Z评分法由一些专家凭借自己的经验和技能，对借款人的一些关键因素进行权衡以评估其信用风险，在此基础上制定相应的信贷决策。（）
30. 风险承担与分散策略是指对信用风险设置各层防线的办法，这些防线包括人员、资金、风险承受度等各个方面。（）
31. 高级法往往针对管理水平较低、规模较小、发展较慢、风险程度相对较高的银行试用的方法。（）
32. 经济资本是真实的资本而不是虚拟的资本。（）
33. 绝对VAR，即该资产或资产组合在一定时期内相对于其平均收益的损失量。（）
34. 莫顿模型里，债券视为公司资产的以股票市值为执行价格的看涨期权。（）
35. 内部评级法是一个两维评级体系。（）
36. 内部评级法以定性分析为主，定量分析为辅。（）
37. 如果商业银行采用高级法评估风险，在估计违约损失率时，《巴塞尔协议》要求商业银行至少需要多3年的历史数据。（）
38. 违约是对交易一方未履行约定义务的一种状态描述。（）。
39. 信用风险是指由于交易的一方未履行合约订立的义务而导致债权人发生经济损失的可能性。（）。
40. 信用风险说的是可能发生的经济损失而不是已经发生的经济损失。（）
41. 信用违约互换是最早出现的信用衍生产品之一，也是目前国际信用衍生产品市场交易份额最大的信用衍生产品。（）
42. 信用衍生品是一种转移信用风险的工具。（）
43. 在初级法下，违约损失率与违约风险暴露两项指标由商业银行自行提供。（）
44. 在险价值的方法像以往风险管理的方法一样都是事后衡量风险的大小。（）
45. 在信用违约互换，信用保证工具的买方不承担任何风险。（）
46. 资产报酬率衡量经济主体的所有资产在一定时期产生利润的能力，揭示了总资产的利用效率，它等于一定时期净利润与总资产的比值。（）
47. 资产盈利率，即息税前利润除以资产总额的比率。（）