I试卷代号：11344
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国家开放大学2 0 2 3年春季学期期末统一考试
金融风险管理 试题（开卷）
2023年7月
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1.狭义的金融风险指（ ）从事金融活动所产生的风险
A.国家 B.企业
C.家庭 D.金融中介
2.债务人不能或不愿意履行债务而给债权人造成损失的可能称为（ ）
A.信用风险 B.操作风险
C.市场风险 D.法律风险
3.金融风险尚未发生时，人们预先采取防范措施，以防止金融风险发生，属于金融风险管理策略中的（ ）策略
A.预防 B.规避
C.分散 D.转嫁
4.以下不属于现代信用风险管理手段的有（ ）
A.资产负债和现金流状况分析 B.交易所和清算所
C.信用衍生产品 D.信用证券化
5.以下哪一项不是商业银行识别流动性风险的指标（ ）
A.币种结构 B.风险敞口
C.资产负债的期限结构 D.资产负债的分布结构
6.资产负债管理的主要内容不包括（ ）
A.利率风险管理 B.流动性风险管理
C.资产充足性风险管理 D.信用风险管理
7.影响外汇供求变化的因素不包括哪一项（ ）
A.利率 B.物价水平
C.自然灾害 D.中央银行干预
8.根据巴塞尔协议给出的定义：由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险称为（ ）风险
A.信用风险 B.操作风险
C.流动性风险 D.法律风险
9.建立在基础产品或基础变量上，其价格取决于金融基础产品价格（或数值）变动的派生金融产品称为（ ）
A.金融衍生工具 B.股票
C.指数基金 D.金融合约
10.以下哪项不是金融衍生工具（ ）
A.股票 B.远期合约
C.期货合约 D.金融互换
二、多项选择题（每题3分，共30分）
11.广义的金融风险包括（ ）部门的开放环境下的经济主体从事金融活动所产生的风险。
A.国家 B.企业
C.家庭 D.个人
E.金融中介
12.金融风险的特点不包括以下哪些项？（ ）
A.确定性 B.普遍性
C.扩散性 D.不可控性
E.隐蔽性和突发性
13.金融风险管理系统包含（ ）
A.金融风险管理的度量系统 B.金融风险管理的决策系统
C.金融风险管理的预警系统 D.金融风险管理的监控系统
E.金融风险管理的补救系统
14.巴塞尔委员会将利率风险分为（ ）
A.重新定价风险 B.基差风险
C.收益率曲线风险 D.选择权风险
E.流动风险
15.汇率风险的类型可以分为（ ）
A.交易风险 B.会计风险
C.经济风险 D.时间风险
E.流动性风险
16.在控制汇率风险时，选择适当的计价货币法能够有效管理交易风险。那么选择计价货币时应遵循哪些原则？（ ）
A.收硬付软原则 B.选择可自由兑换货币原则
C.以本币做计价货币原则 D.多种货币组合原则
E.综合考虑汇率与利率变动趋势
17. 一般而言，商业银行流动性风险具有以下特征（ ）
A.客观性 B.不可控性
C.扩散性 D.隐蔽性
E.匀速性
18.在度量流动性风险时，采用的流动性四维分别是（ ）
A.市场即时性 B.市场深度
C.市场广度 D.市场宽度
E.市场弹性
19.操作风险产生的主要原因有（ ）
A.市场价格波动 B.公司治理不健全
C.汇率价格变动 D.内部控制制度建设不完善
E.员工队伍管理不到位
20.以下哪些项是金融衍生工具的特征？（ ）
A.稳定性 B.跨期性
C.杠杆性 D.联动性
E.不确定性或高风险性
三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）
21.金融产品合同的复杂性与不确定性的结合，导致金融产品定价十分困难。（ ）
理由：
22.在采取风险转嫁策略时，只是改变了风险的承担者，并没有从根本上消除风险。（ ）
理由：
23.借款人向出借人借款进行投资，由于投资品的市场价格发生变化导致借款人无法按时还本付息，此时借款人面临的风险为市场风险。（ ）
理由：
24.金融机构的资产负债期限结构不对称性是引发利率风险的原因之一。（ ）
理由：
25.汇率的变动与时间关系不大。（ ）
理由：
四、计算题（每题10分，共20分）
26.计算题
某家银行的资产表构成如下（单位亿元）：
外币资产
32
外币负债
28
外币购入
7
外汇售出
9
问该银行的净外币资产为多少？该银行的净外汇购人为多少？该银行的净外汇风险敞口为多少？
27.某商业银行的总资产为32亿元，核心存款为8亿元，现金头寸为4亿元，应收存款为2亿元，贷款总额为12亿元。
请计算该银行的现金头寸指标、核心存款比率、贷款总额与总资产比率。
五、简答题（每题5分，共15分）
28.什么是金融风险管理？
29.对微观经济来说，金融风险管理的意义有哪些？
30.对宏观经济来说，金融风险管理的意义有哪些？