试卷代号：11344
国家开放大学2023年秋学期期末统一考试
金融风险管理试题 （开卷）
2024年1月
注意事项：
1-将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后，把试题 和答题纸放在桌上。试题 和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题 和答题纸后方可离开考场。
2.仔细阅读题目的说明，并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上，写在试题上的答案无效。
3.用蓝、黑圆珠笔或钢笔（含签字笔）答题，使用铅笔答题无效。
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1.因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的可能性称为( )
A.信用风险B.操作风险
C.市场风险D.法律风险
2.按照金融风险的性质，可以分为( )
A.信用风险和流动性风险
B.宏观风险和微观风险
C.国内金融风险和国际金融风险
D.系统性金融风险和非系统性金融风险
3.以下不属于现代信用风险管理手段的有( )
A.资产负债和现金流状况分析B.交易所和清算所
C信用衍生产品D.信用证券化
4.市场利率处于下降通道时( )
A.正缺口对银行有正面影响，此时资产大于负债
B.负缺口对银行有正面影响，此时资产大于负债
C.正缺口对银行有负面影响，此时资产小于负债
D.负缺口对银行有负面影响，此时资产小于负债
5.交易双方约定在未来某一确定日期借贷一笔利率固定、数额确定，以具体货币表示的名义本金的合约称为( )
A.远期利率协议B.利率互换
C.利率期货D.利率期权
6.影响外汇供求变化的因素不包括哪些？( )
A.利率B.物价水平
C.自然灾害D.中央银行干预
7.金融机构因无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失和破产的可能性的风险称为( )
A.信用风险B.操作风险
C.流动性风险D.法律风险
8.建立在基础产品或基础变量上，其价格取决于金融基础产品价格（或数值）变动的派生金融产品称为( )
A.金融衍生工具B.股票
C.指数基金D.金融合约
9.关于市场组合，以下正确的是( )
A.市场组合并非包含市场内的全部债券
B.市场组合的风险为O
C.市场组合中，各债券份额相同
D.持有市场组合是一种分散投资策略
10.狭义的金融风险指( )从事金融活动所产生的风险
A.国家B.企业
C.家庭D.金融中介
二、多项选择题（每题3分，共30分）
11.金融风险的特点不包括以下哪些项？( )
A.确定性B.普遍性
C.扩散性D.不可控性
E.隐蔽性和突发性
12.金融风险管理系统包含( )
A.金融风险管理的度量系统B.金融风险管理的决策系统
C.金融风险管理的预警系统D.金融风险管理的监控系统
E.金融风险管理的补救系统
13.以下哪项不是金融风险组织结构设计的基本原则？( )
A.全面风险管理原则B.分散管理原则
C.垂直管理原则D.依赖性原则
E.程序性原则
14.巴塞尔委员会将利率风险分为( )
A.重新定价风险B.基差风险
C.收益率曲线风险D.选择权风险
E.流动风险
15.以下哪些不是汇率风险管理的原则？( )
A.收益最大化原则B.全面重视原则
C.管理多样化原则D.风险控制原则
E.分散原则
16.在控制汇率风险时，选择适当的计价货币法能够有效管理交易风险。那么选择计价货币时应遵循哪些原则？( )
A.收硬付软原则B.选择可自由兑换货币原则
C.以本币做计价货币原则D.多种货币组合原则
E.综合考虑汇率与利率变动趋势
17.在度量流动性风险时，采用的流动性四维分别是( )
A.市场即时性B.市场深度
C.市场广度D.市场宽度
E.市场弹性
18.操作风险可以表现为以下哪些形式？( )
A.欺诈B.实物资产损坏
C.业务中断或失效D.市场价格波动
E.出现外汇风险敞口
19.以下哪些项是金融衍生工具的特征？( )
A.稳定性B.跨期性
C.杠杆性D.联动性
E.不确定性或高风险性
20.以下哪些项不是套利理论的基本假设？( )
A.市场完全竞争，但交易成本不为OB.投资者是不满足的
C.所有投资者具有相同的预期D.市场上存在数量足够多的证券
E.不允许卖空
三、判断题（每题3分，共15分。正确的打“√”，错误的打“×”，错误的要说明理由，只判断错误给1分）
21.企业对其面临的汇率风险听之任之，不采取任何措施行为进行控制或消除，那么企业就没有对汇率风险采取任何管理策略。( )
理由：
22.在商业银行进行利率管理时，通过增加（或减少）资产或负债头寸达到控制利率风险的目的的做法属于表外管理法。( )
理由：
23.借款人向出借人借款进行投资，由于投资品的市场价格发生变化导致借款人无法按时还本付息，此时借款人面临的风险为市场风险。( )
理由：
24.在采取风险转嫁策略时，只是改变了风险的承担者，并没有从根本上消除风险。( )
理由：
25.从金融体系的结构上看，金融体系越单一，金融机构、金融市场和金融产品的种类和数量有限，金融体系的脆弱性就越低。( )
理由：
四、计算题（每题10分，共20分）
26.某投资者购买一初始价格为200元的股票，投资期内该股票向投资者支付了12元的现金股利，一年后股票价格下降到160元，投资者将其卖出。问该投资者的投资收益率为多少？
27.某家银行的资产表构成如下（单位亿元）：
问该银行的净外币资产为多少？该银行的净外汇购人为多少？该银行的净外汇风险敞口为多少？
五、简答题（每题5分，共15分）
28.按照金融风险的形态划分，可以分为哪些种类？
29.金融风险产生的原因有哪些？
30.决策中的法律风险防控有哪些措施？