试卷代号：4022
国家开放大学2 0 2 0年春季学期期末统一考试
金融风险概论 试题（开卷）
2020年7月
一、单项选择题（每题4分，共20分）
1.如果仅就汇率风险的损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为（ ）。
A.可折算为另一种货币的数额减少B.以本币衡量的进口成本的上升
C.以本币衡量的出口收益的下降D.外币收益的下降或损失的增加
2.由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是（ ）。
A.操作风险B.汇率风险
C.系统性风险D.利率风险
3.银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入(GI)的平均值乘以一个固定比例系数α。这种操作风险的计量方法是（ ）。
A.基本指标法B.标准法
C.高级计量法D.损失法
4.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（ ）。
A.期限错配风险B.收益率曲线风险
C.基差风险D.期限调整风险
5.（ ）是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。
A.远期利率协议B.利率互换
C.利率期货D.利率期权
二、多项选择题（每题5分，共20分）
6.信用风险，也可以称为（ ）。
A.交易对方风险B.履约风险
C.违约风险D.操作风险
7.金融风险与一般风险相比，具有（ ）等特征。
A.普遍性 B.不确定性
C.隐蔽性 D.扩散性
8.-般来说，汇率交易风险暴露大小由以下几个因素决定（ ）。
A.交易金额规模B.外汇交割时间
C.未来汇率波动程度D.财务管理人员的意识
9.德尔菲法又被称为（)，是一种古老而传统的信用风险分析方法。
A.骆驼信用评级法B.专家调查法
C.借款人5C法D.Z值评分模型
三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）
10.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。（ ）
理由：
11.根据新骆驼信用评级法的6项指标逐一对金融机构进行评价，每项指标采用五级评
分制，最高为五级，最低为一级，在汇总6项指标的评价后再给出综合评级。（ ）
理由：
12.证券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择余额包销，就没有
流动性风险。（ ）
理由：
13.为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。（ ）
理由：
14.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型
来对操作风险进行量化计算。（ ）
理由：
四、问答题（每题20分，共40分）
15.阐述我国互联网金融风险的监管现状。
16.阐述《巴塞尔协议I》《巴塞尔协议Ⅱ>《巴塞尔协议Ⅲ》的监管内容。